Sistema de negociação r

March 02, 2018

Sistema de negociação r

Sobre Sistemas de Negociação.

O que é um sistema de comércio?

Um sistema de negociação é uma ferramenta usada por comerciantes que usa critérios objetivos de entrada e saída com base em parâmetros que foram determinados por testes históricos em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e vinculados a uma troca para negociação. Os desenvolvedores enviarão revisões de sistemas (atualizações) conforme entenderem.

Por que eu deveria trocar um sistema?

Negociar os mercados de futuros usando um sistema de negociação fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que em muitos casos paralisa um comerciante e evita tomar decisões oportunas. Cada pedido colocado é regido por um conjunto predeterminado de regras que não se desviam com base em qualquer coisa que não seja a ação do mercado.

O que devo considerar?

Como todos os tipos de ferramentas, os sistemas de negociação, se não forem usados corretamente, podem ser perigosos para a saúde econômica do comerciante. O comerciante deve avaliar a tolerância à negociação de futuros de alto risco, ao capital de risco e à capacidade de suportar a redução do capital próprio, bem como o custo em termos de tempo e dinheiro para negociar nos mercados de futuros.

Como sei se o sistema é bom?

Um dos elementos-chave de um sistema de negociação é a capacidade de um sistema de negociação se manter ao longo do tempo. Encorajamos os clientes a aproveitar o seu tempo e a estudar os resultados antes de abrir uma conta de negociação. O único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele funciona na negociação real, onde o deslizamento do mercado e os custos de negociação fazem parte do registro.

Quanto dinheiro eu preciso?

O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação de futuros varia de acordo com o corretor. Além disso, o operador potencial só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante possui capital de risco suficiente, devido à alavancagem na negociação de futuros.

Como eu começo?

O primeiro passo é que o comerciante fale com o Trade Pro para entender o risco, bem como os benefícios da negociação de futuros usando sistemas de negociação. Se o comerciante estiver confortável com o programa, o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecionar o (s) sistema (s) de negociação que melhor se adequam às tolerâncias de risco pessoal e aos objetivos de negociação do comerciante. Se o comerciante não estiver confortável em operar o (s) sistema (s) comercializado (s) selecionado (s), o Trade Pro "comercializará automaticamente" o (s) sistema (s) na conta dos comerciantes para o benefício dos comerciantes. O grupo que executa os sistemas não está autorizado a negociar futuros, por isso nosso foco é sempre proporcionar ao comerciante o melhor serviço.

Quais são os riscos?

Qualquer sistema pode estar sujeito a risco específico específico do mercado, específico do sistema ou complexo, variando de US $ 500 a US $ 5 milhões. Ao negociar sistemas múltiplos em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico específico do mercado e específico. Ao negociar sistemas com diferentes estratégias de entrada e saída, o comerciante pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Dispensa de Negociação de Futuros: as transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções de futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transações são fortemente "alavancadas". Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante.

O autor não adicionou nenhuma informação ao seu perfil ainda.

MAIS NEGOCIAÇÃO DE SISTEMAS.

LINKS RÁPIDOS.

CONTATE-NOS.

Austin, TX 78738 - EUA.

Principal: (512) 366-3299.

Escritório comercial das 7:30 às 16:30 CST.

ABRIR UMA CONTA ONLINE.

Página de Desenvolvimento R.

Pacotes R contributivos.

Abaixo está uma lista de todos os pacotes fornecidos pelo projeto Trading System Modeling.

Nota importante para binários do pacote: o R-Forge fornece esses binários apenas para a versão mais recente do R, mas não para versões mais antigas. Para instalar com êxito os pacotes fornecidos no R-Forge, você deve alternar para a versão mais recente de R ou, alternativamente, instalar a partir das fontes do pacote (.tar. gz).

Modelagem do Sistema de Negociação.

Crie códigos de status.

0 - Corrente: o pacote está disponível para download. O pacote correspondente passou verificações na plataforma Linux e Windows sem ERRORs.

1 - Programado para compilação: o pacote foi reconhecido pelo sistema de compilação e fornecido na área de teste.

2 - Construção: o pacote foi enviado para as máquinas de construção. Será construído e verificado usando a versão mais recente de Rched. Tenha em atenção que está incluído em um lote de vários pacotes. Assim, esse processo levará algum tempo para terminar.

3 - Falha na compilação: o pacote falhou ao construir ou não passou as verificações na plataforma Linux e / ou Windows. Não está disponível porque não cumpre as políticas.

4 - Conflitos: existem dois ou mais pacotes com o mesmo nome. Nenhum deles será construído. Os empresários são convidados a negociar novas ações.

5 - Offline: o pacote não está disponível. O sistema de compilação pode estar offline ou o mantenedor de pacotes não desencadeou uma reconstrução (feito, por exemplo, via compromisso no repositório de pacotes).

Se o seu pacote não for exibido nesta página ou não estiver construindo, verifique o relatório de status do sistema de compilação.

sistemas de comércio.

3 & # 32; пользователя находятся здесь.

МОДЕРАТОРЫ.

Bem-vindo ao Reddit,

a primeira página da internet.

e inscreva-se em uma das milhares de comunidades.

отправлено & # 32; 6 месяцев назад & # 32; автор & # 32; jfccmt.

отправлено & # 32; 6 месяцев назад & # 32; автор & # 32; ehs4290.

отправлено & # 32; 9 месяцев назад & # 32; автор & # 32; ehs4290.

отправлено & # 32; 10 месяцев назад & # 32; автор & # 32; longkenTCM.

помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет mod guidelines связаться с нами.

приложенияи инструменты Reddit para iPhone Reddit para o site móvel Android кнопки.

REDDIT e o logotipo ALIEN são marcas registradas da reddit inc.

& pi; Renderizado por PID 106314 em & # 32; app-133 & # 32; em 2018-02-02 17: 54: 56.039905 + 00: 00 executando 1cce75d código do país: UA.

A Hammer Trading System - Demonstrando Ordens Limitadas Baseadas em Indicadores Personalizados em Quantstrat.

Por isso, várias semanas atrás, eu decidi ouvir um webinar (e eu mesmo vou dar um ao usar o quantstrat no 3 de setembro para Big Mike's Trading, veja o link). Entre algumas dessas conversas, havia um sistema de negociação chamado "Trend Turn Trade Take Profit". Este é o sistema dele:

Defina uma tendência de alta como um SMA10 acima de um SMA30.

Defina um pullback como um SMA5 abaixo de um SMA10.

Defina um martelo como uma vela com uma sombra superior inferior a 20% da sombra inferior e um corpo inferior a 50% da sombra inferior. Entre no alto do martelo, com a perda de parada ajustada na parte inferior do martelo e um terço adicional da faixa. O objetivo do lucro obtido é de 1,5 a 1,7 vezes a distância entre a entrada e o preço de parada.

Além disso (não testado aqui) foi o padrão de engarrafamento de alta, que é um padrão de duas barras com as condições de um dia abaixo seguido de um dia em que o dia aberto do dia foi inferior ao fim do dia abaixo, e o fim do dia foi superior ao aberto no dia anterior, com o limite definido para o limite do padrão e o objetivo de lucro no mesmo local.

Este sistema foi anunciado para ser correto em cerca de 70% do tempo, com negociações cujas vitórias foram 1,6 vezes mais do que as perdas, então eu decidi investigar isso.

O lado positivo desta postagem, além de investigar o sistema de outra pessoa, é que isso me permitirá demonstrar como criar mais pedidos nuanced com quantstrat. O melhor ponto de venda para o quantstrat, na minha opinião, é que ele fornece uma estrutura para fazer praticamente qualquer coisa que você queira, desde que você saiba como fazê-lo (não é trivial). Em qualquer caso, a coisa saliente a seguir nesta estratégia é que é possível criar alguns pedidos personalizados interessantes com alguma sintaxe nuanced.

Aqui está a sintaxe para esta estratégia:

Eu adicionei uma regra adicional à estratégia em que, se a tendência reverte (SMA10.

Comentários estão fechados.

Posts populares recentes.

Artigos mais visitados da semana.

Empregos para usuários R.

É alimentado pelo WordPress usando um design bavotasan.

Eu acredito que o status de análise técnica não serve e que você deve evoluir.

Então eu fiz novas ferramentas para ajudar os comerciantes.

Supertradesystem S. T.A. R. Sistema de negociação Forex.

O único sistema de negociação e ferramentas de troca de velocidade do mercado do mundo.

Testemunhos Carrossel: Iniciar: clique nas setas ou toque em & # 038; arrastar. Pausa: Passe o mouse ou toque em & # 038; segure.

Resultados não típicos. Estes depoimentos não são uma garantia de que você ganhará essas quantidades de negociação ou terá qualquer nível de resultados específico.

Aqui está um exemplo da baixa entrada de saque que você quer.

Para entender como S. T.A. R. Trabalho.

Você precisa saber por que S. T.A. R. É necessário.

& # 8220; The Trouble with Today & # 8217; S Technical Analysis & # 8221;

É também o seu primeiro vídeo de treino.

Você está preocupado com sua carreira comercial?

Você está fazendo tanto dinheiro quanto você precisa fazer da negociação?

Obtendo muitos interrupções e # 8230; e teme que eles acabem por afastar toda a sua carreira comercial?

Você tentou apertar pára e indo bolsos profundos e de qualquer forma o mercado morde várias vezes?

Não se preocupe, você não está sozinho. Estas são preocupações válidas.

Na verdade, é sabido que mais de 95 entre cem pessoas, assim como você, enfrentam esse medo, mas não encontram resposta. Financiamento de Contas Busted Vários tempos é o NORM!

Então, finalmente, a decisão forçada vem para Pack It In For Good. Eu sei, pessoalmente, o quão desanimador é perder, responsabilizar tudo e todos, e procurar infinitamente algo que funcione.

Este é um problema da indústria # 8211; sempre foi.

Recentemente, recebi um email de testemunho de James S., um comerciante como você, agora falando de um bom sucesso e entusiasmo, mas que anteriormente enfrentou esse mesmo problema, como você e ele me informaram de um empreendimento comercial de 2 anos a tempo inteiro que foi morto pela dor de $ 60K em perdas há vários anos.

Infelizmente, eu recebi centenas de e-mails sobre esse tipo de carnificina.

Então, como você pode ver, isso não é um problema pequeno, não é um problema enfrentado por você…

Eu tenho boas notícias para você…

Existe uma solução para muitas paradas.

A solução é muito mais fácil do que você imagina.

... Deixe-me apresentar-lhe S. T.A. R.

S. T.A. R., ou Super Trades At Retrace do Supertradesystem é o ÚNICO sistema de comércio no mundo que realmente se ajusta a todas as condições do mercado. Este sistema obriga você a direcionar somente entradas EARLY em uma nova tendência com LOW DRAWDOWN.

Quando você investir em S. T.A. R. hoje você receberá um sistema 100% mecânico que você pode aplicar de forma idêntica a todas as condições do mercado Forex em qualquer escala, juntamente com o único sistema de gerenciamento de dinheiro que qualquer comerciante deve usar.

Estas são as coisas exatas que você precisa para superar a miséria e o risco de tomar muitos obstáculos.

... Você vê, eu tenho trabalhado com pessoas como você há 8 anos e durante esse período venho oferecendo uma solução para o SISTEMA OBSTÁCULO enfrentado por TODOS OS TRADERS.

I & # 8217; m TS Hennessy. (Por nenhuma outra razão, para que você saiba quem é que desenvolveu a única solução possível e que eu sei sobre os mercados, permitam-me tomar um segundo aqui para apresentar algumas realizações).

Descobri a Nova Regra de Elliott Wave que RN Elliott procurou em vão há mais de 70 anos.

Descobri uma Chave para as ondas que as Ondas geram e esta Chave está no Coração de S. T.A. R.

Descobriu o 2º controle de velocidade crítico para acomodar mudanças na velocidade do mercado.

Descobri a sintonização do Par de Base de Moedas, que é que todas as moedas com a mesma base (como todas as bases do Euro, por exemplo, EUR / USD, EUR / JPY) têm uma velocidade única ou # 8216; frequência & # 8217 ;.

Os comerciantes pagaram tanto quanto $ 10 mil por meu treinamento.

Aposto que você apenas quer.

Conheça esse obstáculo & # 8230;

Esse obstáculo é uma falha fundamental e fatal em TODOS os sistemas de negociação técnica.

(Mesmo S. T.A. R. se nós deixá-lo, mas nós Don & # 8217; t)

Demora apenas alguns momentos para contar sobre isso, mas devasta quase todas as contas de todos!

Esteja ciente, S. T.A. R. tem a ÚNICA resposta possível para isso. Aqui está o problema simples & # 8230;

CADA sistema vai usar gráficos de preços e gerar uma oscilação em seus indicadores, quer seja um evento de cruzamento ou um limite de valor.

Mas há uma falha horrível e um perigo porque o mercado é SEMPRE um pouco diferente em todas as áreas e há mercados rápidos e lentos.

Mercado lento? Planeje ser Oscilado até você ser bobo!

Rápido? Planeje seu sistema perdendo o importante & # 8220; toque & # 8221; com o mercado.

A taxa de falha de 95% é o resultado triste mas PROVEN e não pode nem será diferente.

Como eu disse, ofereci a única solução. Essa solução é S. T.A. R.

Agora que você aprendeu sobre S. T.A. R., deixe-me dizer-lhe exatamente como funciona usando a plataforma gratuita Metatrader 4 ...

Primeiro & # 8211; ele sempre usa uma análise que é calibrada para a condição do mercado, modificando-se primeiro, de modo que ele se encaixa precisamente nas condições, e não as ignore. Você não pode escolher o período de tempo errado porque o método exclusivo para calibrar trata o conjunto inteiro de 1 minuto a 1 mês como um espectro contínuo. Escolha encaixar o mercado em qualquer escala ou termo que desejar.

Segundo & # 8211; O sistema usará um equilíbrio único de forças de escala de tendência antigas e esgotadas com a escala da nova tendência com base em uma retração de tendência para que você possa selecionar a ferramenta de sinal já ajustada a essa zona de reversão específica. Sua entrada precoce e de baixa redução para uma nova tendência será um gatilho que vem após a reversão para que seu tempo e equidade sejam usados de forma eficiente e sua parada seja conhecida.

E Terceiro & # 8211; O sistema usará esta calibração específica de super-localização, ou sintonização, para mostrar onde entrar. Será sempre baixa redução para a escala escolhida. Você sabe, o tipo de entrada que você sempre olha para trás e deseja que você soubesse entrar. Nosso sistema manual usa um processo que possui um sistema de filtro que impede muitos obstáculos ao mostrar um & # 8220; No Trade & # 8221; (WAIT) em mais de 3 a 1 de nossos sinais tentativos, preservando sua preciosa conta de muitos obstáculos. Nós principalmente vemos TRIPLE DIGIT PIP WINS e, com bastante frequência, até QUAD DIGIT PIP WINS em nossas configurações de médio prazo, como 30 minutos a 4 horas. Isso ocorre porque o sistema é usado para reverter o parcial final quando a velocidade e a escala do mercado foram mais uma vez acomodadas sem shakeout desnecessário.

Em apenas 3 passos, você também pode resolver facilmente a falência de carreira que se aproxima, causada pela Análise Técnica, feita de forma errada e tendo muitas paradas comer sua conta.

A inspiração para este vídeo veio de um depoimento que recebi em 9 de outubro de um comerciante diferente chamado Randy S., que disse: "Eu tive grande sucesso na negociação do seu sistema desde que comecei no início de agosto. Eu triplicou minha conta desde então (de $ 20.000 para $ 65.000) & # 8221 ;.

Existem centenas de depoimentos não solicitados, no entanto, deve haver um aviso legal aqui que seus resultados podem não ser típicos e seus resultados podem variar.

Isso é impressionante para alcançar em 2 meses. Sim, isso me emociona tanto quanto Randy.

Na verdade, os resultados vieram depois do aprendizado e há essa 'curva de aprendizado' # 8221; Portanto, leve menos de 1% do tempo que você desperdiçou pesquisando e aplique-o aqui.

Se você não pode comprometer-se assim, mantenha seu dinheiro.

Sua compra é apoiada pelo meu 100% de garantia da sua satisfação.

Estou tomando All The Risk. Love S. T.A. R. ou dentro de 30 dias, informe-nos e reembolsarei todo o seu dinheiro. Não há perguntas e você pode até manter as ferramentas do sistema e minha amizade. Você não tem nada a perder aqui.

Hoje é seu dia.

Clique no link abaixo agora para comprar S. T.A. R.

Aqui está exatamente o que vai acontecer.

Primeiro, hoje você vai investir em si mesmo clicando no botão Comprar agora abaixo.

Uma vez que você tenha feito isso, você irá para a página que o dirige para se juntar à nossa adesão de treinamento dedicada no Supertradersclub, onde você terá seu treinamento e recursos de vídeo. Isso é gratuito para toda a vida com sua compra, como as atualizações futuras. Então você receberá um e-mail de confirmação que o acesso do seu Proprietário ao Proprietário foi aberto. Permita um curto período de tempo para este processo manual (até um dia, geralmente horas) e você estará no caminho certo para um futuro melhor.

BÔNUS 1: Acesso ao nosso S. T.A. R privado. Grupo do Facebook.

BONUS 2: Teste gratuito de 30 dias para nossa lista de seguimento da Configuração do Comércio Colaborativo & # 038; Bate-papo.

Compreenda que você não está sozinho.

Existem muitas centenas de pessoas como você em todo o mundo que tomaram o mesmo passo que você vai tomar agora.

Posso assegurar-lhe que esta é a decisão certa para você.

IF & # 8230; Você quer permanecer no jogo.

Tome Ação Agora antes que seja tarde demais ... Clique no botão Comprar agora e obtenha S. T.A. R. hoje!

Imagine sua vida com uma carreira rentável.

Está clicando apenas ótimo - Como ele sente, finalmente?

Claro que esse é o objetivo. Você sabe o que? Não sei se isso é certo para você ou não. É claro para mim que a TA teve que evoluir, então eu tive que fazer novas ferramentas. É provável que minhas ferramentas aqui sejam seu veículo para combinar o mercado. Você decide. Outros Amaram essa Nova Abordagem de TA e Rocked It e se tornaram profissionais de tempo integral. Se você vê isso, ajudando você, eu vou recebê-lo dentro!

PARA O SEU sucesso.

Você sabe o que é certo para você - Você tem controle - A escolha é sua.

Market Speed Matching World Class System Design 100% Objective System Use Identically In All Markets & amp; Termos ‌ ‌ ‌ 30 Dia 100% de Satisfação Garantida.

Correspondência de velocidade do mercado Veja as correntes subjacentes do mercado Fibonacci Explodir-se UP! Não explodir sua conta ter confiança usando ferramentas desenvolvidas 30 dias de garantia de satisfação 100%.

‌ ‌ ‌ Veja Undercurrents Mercado Fibonacci ‌ ‌ ‌ Basta carregar para explorar e planejar ‌ ‌ ‌ Ótimo para paradas e metas ‌ ‌ ‌ Confiança Construção Experience ‌ ‌ ‌ 30 Dia 100% de Satisfação Garantida.

O software STAR?

Não. As ferramentas STAR consistem em vários modelos que contêm indicadores e essas ferramentas são usadas na plataforma de software livre Metatrader 4, que também fornece os dados para gráficos e análises.

Os indicadores são essencialmente mini-software, mas não no senso usual de programas executáveis independentes. Eles exigem configurações e algoritmos, mas tudo isso é pré-incorporado nas ferramentas.

O que torna a STAR funcionalmente diferente é o emprego de uma opção MT4 padrão para controlar as configurações de período de todos os indicadores com uma variável global. É aí que a magia se encaixa na abordagem STAR exclusiva de QUALQUER CONDIÇÃO, ESCALA OU VELOCIDADE DE MERCADO.

Essa correspondência de mercado é o que lhe dá uma análise calibrada para que seus resultados sejam consistentes, não influenciados de qualquer maneira, como uma vela que não está amarrada. Como os ventos, o mercado nem sempre está a uma velocidade regular, na verdade é exatamente o oposto.

Obtenha STAR e obtenha consistência.

A STAR STAR pode ser trocada por alguém que trabalha?

Absolutamente sim. Eu acho este sistema para me dar mais tempo de liberdade do que qualquer coisa que eu usei ainda. Razão é que os sinais começam a formar um bom tempo à frente.

Por exemplo, um sinal para o início de novembro pode ser confirmado no final de agosto e será apenas uma questão de esperar até que o preço atinja o sinal. E você normalmente poderia ver esse marcador nos próximos dias. Basta colocar uma ordem de limite com um stoploss e ir para o trabalho. Esse é um bom aviso! Não precisa ser observado de perto.

Você poderia até negociar 4 horas de base e ainda tem muito tempo para planejar a entrada. Essas são boas corridas e, então, você pode usar um lucro alvo e, talvez, um arranjo final arrumado de forma conservadora e # 8211; então ajuste-se conforme o ajuste no final de cada dia.

Você pode levar os sinais no maior ou menor tempo que desejar. Então é realmente uma questão de o que se adequa a você.

Em que formato será meu treinamento?

Seu treinamento será quase exclusivamente em vídeo tutoriais. Existem outros recursos de suporte, como um PDF de critérios, que também inclui o gerenciamento de dinheiro do nível principal.

O treino é realizado no seu fórum dedicado do proprietário do suporte no Supertradersclub, que está incluído gratuitamente para toda a vida. Aqui, você também encontrará algumas postagens que expandem itens em vídeos com pictoriais anotados para permitir que você veja os vídeos de forma mais fluida sem pausa excessiva.

Os vídeos estão completos e, desde que os detalhes, bem como a visão geral do processo, estão incluídos, é comum querer visualizá-los mais de uma vez. Isso permitirá que você observe o fluxo e depois veja os detalhes.

Alguns disseram que STAR é difícil. Posso fazer isso?

Primeiro de tudo você deve perceber que você e eu somos os mesmos e assim são todos os comerciantes. Então você saberá que qualquer coisa como andar de bicicleta envolve tentar algo de novo e de novo até acertar.

Eu tenho comerciantes com 10 anos de experiência confiando em mim que tudo isso não era mais do que girar suas rodas e eu tive o mesmo por um tempo.

Aprender algo novo pode ser difícil no início, mas o fato de que você pode andar de bicicleta ou cozinhar ou dirigir um carro ou operar um computador ou mesmo abrir uma conta de corretagem é prova de que o aprendizado é uma constante na vida de uma pessoa. Não há absolutamente nenhuma razão para você não ter sucesso em aprender e implementar essa nova abordagem.

Finalmente, você deve saber que, uma vez que você dominou as 3 etapas do processo STAR, ele se tornará uma segunda natureza.

Algum tempo atrás eu tive que concordar com muitos adotadores precoce e melhorar o treinamento através de uma série de vídeos completos e também descartar a abordagem do ebook. Agora, isso foi feito acessível por qualquer comerciante, independentemente da experiência.

Sim, você pode fazer isso. Fatores adicionais que causaram problemas iniciais foram alguma subjetividade em 1 dos critérios que foram corrigidos e a STAR foi 100% mecânica em critérios por mais de 5 anos, de modo que cada resultado é digitalmente uniforme e de fato.

Existem agora semi-auto assistências nas ferramentas que lidam com muitas das tarefas que antes eram manuais.

Alguns contribuem com as suas configurações para a nossa Watchlist no dia seguinte à compra e alguns gostam de explorar a singularidade e magia legal sob o capô, mas # 8220; basta fazê-lo e # 8221; é minha recomendação.

Hype de marketing pode ter conseguido alguns que esperam soluções instantâneas para seus problemas, mas a mesma falha existe em TODAS as outras ferramentas para que eles simplesmente não possam entregar. Isso cria uma expectativa de que existe alguma ferramenta ou estratégia com algumas configurações especiais de molho que finalizarão sua busca.

A STAR tem alguma magia, mas NÃO é o indicador, mas combina a estrutura do mercado através de um processo sem precedentes na Análise Técnica e utilizável para sempre por causa disso. Imagine sua vida com uma carreira comercial rentável e você pode se resignar ao treinamento de vídeo no processo de 3 etapas e seus critérios e você protegerá sua conta de implosão quase certa.

Eu percebo que você está animado para colocar isso em funcionamento e que existem robôs e tipos de indicadores de luz vermelha / luz verde que você pode simplesmente anexar a um gráfico. Estes são rápidos e sujos, mas nós os tivemos por anos, mas as pessoas ainda procuram soluções para o dano causado às suas contas e, como verdadeiros profissionais, devemos respeitar o mercado.

STAR é chamado de gênio por muitos e sua tecnologia é a primeira de seu tipo. Eu digo que é realmente bastante simples apesar da partida do que eu chamo & # 8220; Dumb TA & # 8221 ;. Eu tenho pessoas escrevendo que eles absorveram o processo e chegaram a essa mesma conclusão.

Eles também me contam o quão poderosa é STAR. Eu conheço & # 8211; Eu construí isso para mim e resistiu ao teste do tempo aproximando uma década devido ao seu conceito central e agora melhorou. Você não pagará por futuras atualizações.

STAR é apenas um processo que é aplicado e, no entanto, é a DIFERENÇA ESSENCIAL na abordagem do PRIMEIRO HONORAR O MERCADO que lhe dá o que DEVE ter para sobreviver. Sua análise tendo sido ajustada ao mercado é o que lhe dá a BORDA crucial da consistência.

Agora você sabe que sua pesquisa finalmente terminou e você pode relaxar e obter treinamento, percebendo que toda sua análise futura será UNIFORME, porque cada vez que será primeiro comparado ao mercado antes de ser aplicado.

Por que a precisão de STAR 100% precisa ser corrigida?

A STAR correu com 100% de precisão por aproximadamente 2 anos quando foi lançado pela primeira vez.

O tipo de sinal que gerou esses resultados estelares começou a ser tão raro que, eventualmente, fui forçado a reconhecer que era ajustado em curva e nosso outro tipo de sinal marcadamente produzido.

Houve outro problema. Houve alguma subjetividade em relação a um critério que ficou especialmente evidente à medida que o mercado se tornou mais corretivo após a crise financeira global.

A produção de pipas é a razão pela qual trocamos, não honrando um ideal. A STAR tem produzido monstro com o sinal que também encontrará os mesmos negócios que o original ainda com 100% de critérios mecânicos e capaz de produzir configurações em todas as condições do mercado.

Isso é muito mais desejável, já que mais pips são o resultado. Nós gostamos disso melhor então mantivemos.

TAMBÉM, melhoramos as ferramentas. Eu digo que nós porque houve contribuições significantes pelos comerciantes que estiveram ao longo do passeio por muito tempo.

Como funciona o STAR? (Vídeo)

A STAR usa um processo de 3 passos para realizar o que nenhum outro sistema faz, combinando a assinatura de velocidade própria do mercado na zona onde você estará negociando. Isso permite que você calibre cada sinal para a dinâmica atualmente em jogo.

As ferramentas são modelos que você carrega no seu gráfico MT4.

Existe uma ferramenta de Traitset onde a correspondência de critérios irá bloqueá-lo em uma formação generalizada no mercado, que aparece em todas as escalas. Esta etapa terá seus indicadores definidos na velocidade do movimento atual do mercado.

Os mercados são baseados em fractal (continue repetindo, mas em várias escalas diferentes). É uma característica dos mercados que cada nova tendência estará em sua própria nova escala. É por isso que muitas vezes você vê movimentos pequenos dar lugar a grandes.

Portanto, você deseja acomodar um equilíbrio dessas diferentes escalas em seu sinal para que você obtenha pontos de entrada ajustados no mercado. Nossa segunda etapa carrega o que chamamos de Ferramenta de Recuperação que assegurará que um retrocesso de contra-tendência que possa levar a um sinal de reversão obtenha a escala da nossa tendência do traitset equilibrada com essa escala de tendência e tendência de novo # 8217 ;.

Essa etapa nos informará o que carregar em nossa terceira e última etapa do processo de leitura de sinal. A 3ª Ferramenta é, na verdade, uma família de ferramentas de proporção Fibonacci coletivamente chamadas de Ferramenta X-Factor.

Cada um é uma representação fatorada do mesmo design de ferramenta, mas o segundo passo lhe dará qual deles chamar primeiro e você também pode ser mostrado para carregar os adicionais no conjunto.

Nesta 3ª etapa, o X-Factor carregado será verificado para critérios que mostrem um sinal válido onde você espera que uma linha de gatilho seja interceptada por preço ou critério que produza um resultado Não Comercial.

Este processo nos impede de entrar na maioria das pausas de continuação falsas, além de nos manter em negociações positivas, onde essas pausas normalmente causariam shakeouts de osciladores em TODOS OS outros sistemas.

O ajuste do mercado é o que a STAR faz. Eu tenho um vídeo que explica por que a análise técnica nunca saiu da pré-escola, apesar dos grandes esforços ao longo de séculos e do que a abordagem STAR faz a respeito.

Este vídeo ligou, & # 8220; O problema com a análise técnica de hoje & # 8221; expõe as bases de AT e os controles que sempre estiveram à nossa disposição, mas nunca foram reconhecidos até a pesquisa da STAR começar.

ESTE VÍDEO É LONGO, 65 minutos de duração, mas também é o 1º Tutorial de Vídeo no treinamento que você estará assistindo. Os outros vídeos no treinamento são mais curtos e categorizados.

Você pode assistir esse vídeo agora ou depois de comprar. Isso depende de você, mas é uma base importante porque estamos embarcando em uma abordagem completamente diferente e mais estratégica na AT do século XXI.

Este vídeo deve ser visualizado em tela cheia.

A STAR pode trabalhar para ações ou futuros ou commodities?

STAR não pode ser usado para ações. As ações realmente são executadas em uma freqüência diferente daquela em que STAR é sintonizado.

Mercados e futuros funcionam com a mesma frequência Forex para que eles funcionem enquanto você tiver os símbolos disponíveis em sua plataforma MT4 de negociação ou de demonstração.

Quais os resultados alcançados pela STAR?

A STAR alcançou ótimos resultados de acordo com os proprietários, tanto da versão original quanto da versão mais avançada e precisa. Estes são seus próprios resultados pessoais.

Qualquer outra declaração sobre eficácia ou registro de histórico refletirá SOMENTE uma única parte do espectro completo de possíveis resultados.

Muitas pessoas questionam esta resposta honesta, mas é a ÚNICA resposta que é precisa e não está sujeita a questões de qualquer relação com o operador "& # 8220 ;.

Por que é isso? É porque o STAR é um sistema manual. Um sistema manual é aplicado de forma discricionária apesar de ter regras e critérios.

Aqui está um exemplo para ilustrar por que uma infinidade de resultados seria possível no mesmo período:

John negocia apenas tendências de traitset otimistas em configurações de menos de um minuto em uma tendência de baixa maior em execução. Doug negocia de forma muito similar, mas SOMENTE troca EUR / USD. Steve troca qualquer direção ou par, mas gosta das configurações do H4, então ele tem mais tempo para suas atividades esportivas e familiares. Bradley quer negociar o tempo todo, gosta de GBP / JPY, mas realmente não quer usar configurações encontradas em menos de M5 Jacinta prefere termos mais longos, mas está aberto a uma ampla gama de pessoas e ela também fará negócios da Supertradersclub Watchlist onde ela é membro por quase 4 anos.

Poderia haver muitas outras situações únicas concorrentes. E se o dono do sistema mostrar resultados, nossa natureza cética questionará suas habilidades muito especiais (pergunte-me como eu sei sobre isso).

Se você ouvir que um sistema manual tem um histórico documentado, você realmente pode confiar nos resultados futuros de uma exibição limitada exibida por esse registro?

Permito que as opiniões dos comerciantes e depoimentos de seus resultados sejam a resposta.

Adorei seu livro sobre a Nova Regra de Elliott Wave. Contamos ondas?

Não, nem uma única onda! De fato, apesar do lançamento da nova regra, eu nem recomendo a prática do Elliott Wave por causa das vantagens do STAR.

Isto é por causa de uma descoberta que é uma chave para as ondas que as próprias ondas geram. Essa mesma descoberta, que está no coração do STAR, levou diretamente à primeira nova regra para o Elliott Wave em 70 anos.

Isso é uma coisa poderosa, mas coloque suas etiquetas de onda em uma gaveta e você pode olhar nostalgicamente para elas em algum momento no futuro.

Ouça o que Erwin L., um membro do Supertradersclub diz:

[Comentar no bate-papo Re: New Elliott Wave Rule Book:]

& # 8220; sim eu li. Mas STAR é muito melhor, Elliott Waves SEM a contagem.

Eu acho que é brilhante .. Eu nunca vi essa maneira de ver as ondas: D & # 8221;

Imagine sua vida com uma carreira rentável.

Está clicando apenas ótimo - Como ele sente, finalmente?

PARA O SEU sucesso.

Você sabe o que é certo para você - Você tem controle - A escolha é sua.

Market Speed Matching World Class System Design 100% Objective System Use Identically In All Markets & amp; Termos ‌ ‌ ‌ 30 Dia 100% de Satisfação Garantida.

Disclaimer de Risco.

Sua compra do S. T.A. R. Super Trades No Sistema de Negociação FOREX da Retrace e / ou nas ferramentas de Suporte e Resistência Dinâmica com Base em Sinais indica que você leu e entendeu a seguinte Isenção de Risco de Negociação. As moedas de negociação envolvem riscos, e há sempre o potencial de perda. Seu resultados comerciais podem variar. Nenhuma representação está sendo feita que o S. T.A. R. O Sistema de Negociação Forex e / ou as ferramentas de Resistência e Suporte Dinâmico de Base Tunada, e quaisquer conselhos ou instruções associados, garantirão lucros, ou não resultarão em perdas resultantes da negociação. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de resultados futuros. O uso de procedimentos de backtesting padrão não leva a derrapagem e / ou comissões ou spread em conta e, portanto, sua execução pode variar de uma condição de mercado para outra e de corretor para corretor.

Nem os métodos, nenhuma explicação ou demonstração de sua operação, nem quaisquer instruções dadas conjuntamente com isso, incluindo, sem limitação, através de outras formas de comunicação ou em conjunto com campanhas publicitárias ou promocionais, devem ser interpretadas como fornecendo uma recomendação comercial ou a dando conselhos de investimento ou aconselhando sobre o uso de uma estratégia comercial específica. A compra, venda ou conselho sobre uma moeda só pode ser realizado por um corretor / revendedor licenciado. Nem Tom Hennessy nem quaisquer afiliadas ou associados envolvidos na produção e manutenção desses materiais ou instruções ou deste site, são corretor / revendedor registrado ou consultor de investimentos em qualquer país.

Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e estar totalmente familiarizado com todas as ferramentas e procedimentos de execução à sua disposição.

O R Trader.

Usando R e ferramentas relacionadas em Finanças Quantitativas.

Visualizando dados da série temporal em R.

Estou muito satisfeito em anunciar o meu curso DataCamp sobre Visualização de Dados da Série Temporal em R. Este curso também faz parte da série Time com R habilidades. Sinta-se livre para dar uma olhada, o primeiro capítulo é grátis!

Descrição do Curso.

Como diz o ditado, "Um gráfico vale mais que mil palavras". É por isso que a visualização é a maneira mais utilizada e poderosa de obter uma melhor compreensão dos seus dados. Após este curso, você terá uma ótima visão geral das capacidades de visualização da série R e você poderá decidir melhor o modelo a ser escolhido para análise subseqüente. Você também poderá transmitir a mensagem que deseja entregar de forma eficiente e linda.

Esboço de Curso.

Capítulo 1: R Time Series Visualization Tools.

Este capítulo irá apresentá-lo às ferramentas básicas de visualização da série R.

Capítulo 2: séries temporais univariadas.

Gráficos univariados são projetados para aprender o máximo possível sobre a distribuição, a tendência central e a disseminação dos dados disponíveis. Neste capítulo, você receberá algumas ferramentas visuais usadas para diagnosticar séries de tempos univariados.

Capítulo 3: Séries Temporais Multivariadas.

O que fazer se você tiver que lidar com séries temporais multivariadas? Neste capítulo, você aprenderá como identificar padrões na distribuição, tendência central e propagação em pares ou grupos de dados.

Capítulo 4: Estudo de caso: selecionando visualmente um estoque que melhora sua carteira existente.

Deixe colocar tudo o que aprendeu até agora na prática! Imagine que você já possui um portfólio de ações e você tem algum dinheiro extra para investir, como você pode escolher com sabedoria um novo estoque para investir seu dinheiro adicional? Analisar as propriedades estatísticas das ações individuais versus um portfólio existente é uma boa maneira de abordar o problema.

Vinculando R para IQFeed com o pacote QuantTools.

O IQFeed fornece serviços de transmissão de dados e soluções de negociação que cobrem o mercado agrícola, energético e financeiro. É um provedor de feed de dados bem conhecido e reconhecido, voltado para usuários de varejo e pequenas instituições. O preço da assinatura começa em torno de US $ 80 / mês.

Stanislav Kovalevsky desenvolveu um pacote chamado QuantTools. É um pacote tudo em um projetado para melhorar a modelagem de negociação quantitativa. Ele permite baixar e organizar dados históricos de mercado de várias fontes como Yahoo, Google, Finam, MOEX e IQFeed. O recurso que mais me interessa é a capacidade de vincular o IQFeed à R. I & # 8217; tenho usado o IQFeed há alguns anos e estou feliz com ele (eu não sou afiliado à empresa em nenhum caminho). Mais informações podem ser encontradas aqui. Eu procurei uma integração dentro de R por um tempo e aqui está. Como resultado, depois de executar alguns testes, mudei meu código que ainda estava em Python em R. Apenas por completude, aqui é um link que explica como baixar dados históricos do IQFeed usando o Python.

A QuantTools oferece quatro funcionalidades principais: Obter dados de mercado, Armazenar / Recuperar dados de mercado, Dados de séries temporais de plotagem e Testes reversos.

Primeiro, certifique-se de que o IQfeed esteja aberto. Você pode baixar dados diários ou intraday. O código abaixo baixa os preços diários (Open, High, Low, Close) para a SPY de 1 de janeiro de 2017 a 1 de junho de 2017.

O código abaixo baixa dados intraday de 1 de maio de 2017 a 3 de maio de 2017.

Observe o parâmetro do período. Pode levar qualquer um dos seguintes valores: tick, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, hora, dia, semana, mês, dependendo da frequência que você precisa.

O QuantTools torna o processo de gerenciamento e armazenamento de dados do mercado de tiques fácil. Você acabou de configurar os parâmetros de armazenamento e está pronto para começar. Os parâmetros são onde, desde que data e quais símbolos você gostaria de ser armazenado. Sempre que você puder adicionar mais símbolos e se eles não estiverem presentes em um armazenamento, o QuantTools tentará obter os dados da data de início especificada. O código abaixo salvará os dados no seguinte diretório: & # 8220; C: / Usuários / Arnaud / Documents / Market Data / iqfeed & # 8221 ;. Existe uma sub-pasta por instrumento e os dados são aved em arquivos. rds.

Você também pode armazenar dados entre datas específicas. Substitua a última linha de código acima por uma das abaixo.

Agora, você deseja recuperar alguns dos dados armazenados, basta executar algo como:

Observe que apenas os ticks são suportados no armazenamento local, portanto, o período deve ser & # 8216; tick & # 8217;

O QuantTools fornece a função plot_ts para traçar dados da série temporal sem fins de semana, feriados e intervalos overnight. No exemplo abaixo, primeiro recupero os dados armazenados acima, selecione as primeiras 100 observações de preços e, finalmente, desenhe o gráfico.

Duas coisas para notar: primeiro espião é um objeto data. table, portanto, a sintaxe acima. Para obter uma visão geral rápida das capacidades de data. table, veja esta excelente folha de truques da DataCamp. Segundo, o parâmetro local é VERDADEIRO à medida que os dados são recuperados do armazenamento interno.

O QuantTools permite escrever sua própria estratégia comercial usando sua API C ++. Eu não vou elaborar sobre isso, pois este é basicamente o código C ++. Você pode consultar a seção Exemplos no site da QuantTools.

No geral, considero o pacote extremamente útil e bem documentado. O único bit faltante é o feed ao vivo entre R e IQFeed, que fará do pacote uma solução real de ponta a ponta.

Como de costume, qualquer comentário é bem-vindo.

BERT: um recém-chegado na conexão do R Excel.

Alguns meses atrás, um leitor me apontou essa nova maneira de conectar R e Excel. Eu não sei por quanto tempo isso aconteceu, mas nunca encontrei isso e eu nunca vi nenhuma postagem no blog ou artigo sobre isso. Então eu decidi escrever uma publicação, pois a ferramenta realmente vale a pena e, antes que alguém pergunte, eu não estou relacionado à empresa de nenhuma maneira.

BERT significa Basic Excel R Toolkit. É gratuito (licenciado sob a GPL v2) e foi desenvolvido pela Structured Data LLC. No momento da redação, a versão atual do BERT é 1.07. Mais informações podem ser encontradas aqui. De uma perspectiva mais técnica, o BERT foi projetado para suportar a execução de funções R a partir de células da planilha do Excel. Em termos de Excel, ele é para escrever funções definidas pelo usuário (UDFs) em R.

Neste post eu não vou mostrar como R e Excel interagem via BERT. Há muito bons tutoriais aqui, aqui e aqui. Em vez disso, quero mostrar-lhe como usei o BERT para criar uma torre de controle # 8222; para minha negociação.

Meus sinais comerciais são gerados usando uma longa lista de arquivos R, mas eu preciso da flexibilidade do Excel para exibir resultados de forma rápida e eficiente. Como mostrado acima, o BERT pode fazer isso por mim, mas eu também quero adaptar o aplicativo às minhas necessidades. Combinando o poder do XML, VBA, R e BERT, posso criar um aplicativo bonito, mas poderoso, na forma de um arquivo do Excel com código VBA mínimo. Em última análise, tenho um único arquivo do Excel reunindo todas as tarefas necessárias para gerenciar meu portfólio: atualização do banco de dados, geração de sinal, envio de ordens etc e # 8230; Minha abordagem poderia ser dividida nas 3 etapas abaixo:

Use XML para criar menus e botões definidos pelo usuário em um arquivo do Excel. Os menus e botões acima são essencialmente chamadas para funções VBA. Essas funções VBA estão envolvidas em torno de funções R definidas usando o BERT.

Com esta abordagem, posso manter uma distinção clara entre o núcleo do meu código mantido em R, SQL e Python e tudo usado para exibir e formatar resultados mantidos no Excel, VBA e amp; XML. Nas próximas seções, apresento o pré-requisito para desenvolver essa abordagem e um guia passo a passo que explica como o BERT poderia ser usado para simplesmente passar dados de R para Excel com um código mínimo de VBA.

1 & # 8211; Baixe e instale o BERT a partir deste link. Quando a instalação estiver concluída, você deve ter um novo menu Add-Ins no Excel com os botões, conforme mostrado abaixo. É assim que o BERT se materializa no Excel.

2 & # 8211; Faça o download e instale o editor de interface de usuário personalizada: O Editor de interface de usuário personalizado permite criar menus e botões definidos pelo usuário na faixa de opções do Excel. Um procedimento passo a passo está disponível aqui.

1 & # 8211; Código R: A função R abaixo é um código muito simples apenas para fins ilustrativos. Calcula e retorna os resíduos de uma regressão linear. Isto é o que queremos recuperar no Excel. Salve isso em um arquivo chamado myRCode. R (qualquer outro nome está bem) em um diretório de sua escolha.

2 & # 8211; functions. R em BERT: do Excel, selecione Add-Ins - & gt; Diretório inicial e abra o arquivo chamado functions. R. Neste arquivo, cole o seguinte código. Certifique-se de inserir o caminho correto.

Isso está apenas fornecendo o arquivo RERT que você criou acima. Em seguida, salve e feche as funções do arquivo. Se você quiser fazer qualquer alteração no arquivo R criado na etapa 1, terá que recarregá-lo usando o botão BERT & # 8220; Atualizar arquivo de inicialização & # 8221; no menu Complementos no Excel.

3 & # 8211; No Excel: Crie e salve um arquivo chamado myFile. xslm (qualquer outro nome é bom). Este é um arquivo ativado por macro que você salva no diretório de sua escolha. Depois que o arquivo for salvo, feche-o.

4 & # 8211; Abra o arquivo criado acima no editor UI personalizado: depois que o arquivo estiver aberto, cole o código abaixo.

Você deve ter algo assim no editor XML:

Essencialmente, essa parte do código XML cria um menu adicional (RTrader), um novo grupo (Meu Grupo) e um botão definido pelo usuário (Novo botão) na faixa do Excel. Quando terminar, abra myFile. xslm no Excel e feche o Custom UI Editor. Você deve ver algo assim.

5 & # 8211; Abra o editor VBA: no myFile. xlsm insira um novo módulo. Cole o código abaixo no módulo recém-criado.

Isso apaga os resultados anteriores na planilha antes de lidar com os novos.

6 & # 8211; Clique no botão Novo: Agora volte para a planilha e no menu do RTrader clique no & # 8220; Novo botão & # 8221; botão. Você deve ver algo como o que aparece abaixo.

O guia acima é uma versão muito básica do que pode ser obtido usando o BERT, mas mostra como combinar o poder de várias ferramentas específicas para criar seu próprio aplicativo personalizado. Do meu ponto de vista, o interesse de tal abordagem é a capacidade de colar R e Excel, obviamente, mas também para incluir via XML (e lote) partes de código de Python, SQL e muito mais. Isso é exatamente o que eu precisava. Por fim, gostaria de saber se alguém tem alguma experiência com o BERT?

Estratégia de negociação: aproveitando ao máximo os dados da amostra.

Ao testar as estratégias de negociação, uma abordagem comum é dividir o conjunto de dados inicial em dados de amostra: a parte dos dados projetados para calibrar o modelo e fora dos dados de amostra: a parte dos dados utilizados para validar a calibração e garantir que o desempenho criado na amostra será refletido no mundo real. Como regra geral, cerca de 70% dos dados iniciais podem ser usados para calibração (ou seja, na amostra) e 30% para validação (ou seja, fora da amostra). Em seguida, uma comparação dos dados de entrada e saída da amostra ajuda a decidir se o modelo é robusto o suficiente. Este post visa dar um passo adiante e fornece um método estatístico para decidir se os dados fora da amostra estão alinhados com o que foi criado na amostra.

No gráfico abaixo, a área azul representa o desempenho fora da amostra para uma das minhas estratégias.

Uma inspeção visual simples revela um bom ajuste entre o desempenho de entrada e saída da amostra, mas que grau de confiança eu tenho nisso? Nesta fase não muito e esta é a questão. O que é realmente necessário é uma medida de similaridade entre os conjuntos de dados dentro e fora da amostra. Em termos estatísticos, isso pode ser traduzido como a probabilidade de os números de desempenho dentro e fora da amostra serem provenientes da mesma distribuição. Existe um teste estatístico não paramétrico que faz exatamente isso: o teste Kruskall-Wallis. Uma boa definição deste teste pode ser encontrada no R-Tutor & # 8220; Uma coleção de amostras de dados são independentes se elas vierem de populações não relacionadas e as amostras não se afetam. Usando o teste de Kruskal-Wallis, podemos decidir se as distribuições populacionais são idênticas sem assumi-las para seguir a distribuição normal. & # 8221; O benefício adicional deste teste não está assumindo uma distribuição normal.

Existe outros testes da mesma natureza que podem enquadrar-se nesse quadro. O teste de Mann-Whitney-Wilcoxon ou os testes de Kolmogorov-Smirnov adequam-se perfeitamente à estrutura descreve aqui no entanto, isso está além do escopo deste artigo para discutir os prós e contras de cada um desses testes. Uma boa descrição junto com exemplos R podem ser encontradas aqui.

Aqui está o código usado para gerar o gráfico acima e a análise:

No exemplo acima, o período de amostra é mais longo do que o período fora da amostra, portanto, criei aleatoriamente 1000 subconjuntos dos dados de amostra, cada um deles com o mesmo comprimento que os dados fora da amostra. Então eu testei cada um em subconjunto de amostra contra os dados fora da amostra e gravei os valores p. Este processo não cria um único valor de p para o teste de Kruskall-Wallis, mas uma distribuição que torna a análise mais robusta. Neste exemplo, a média dos valores de p é bem acima de zero (0.478) indicando que a hipótese nula deve ser aceita: existem fortes evidências de que os dados dentro e fora da amostra são provenientes da mesma distribuição.

Como de costume, o que é apresentado neste post é um exemplo de brinquedo que apenas arranha a superfície do problema e deve ser adaptado às necessidades individuais. No entanto, acho que propõe um quadro estatístico interessante e racional para avaliar os resultados da amostra.

Esta publicação é inspirada nos dois artigos seguintes:

Vigier Alexandre, Chmil Swann (2007), "Efeitos de várias funções de otimização no desempenho fora da amostra de estratégias de negociação geneticamente evoluídas", prevendo a conferência sobre mercados financeiros.

Vigier Alexandre, Chmil Swann (2010), "Um processo de otimização para melhorar dentro / fora da consistência da amostra, um caso do mercado de ações", JP Morgan Cazenove Equity Quantitative Conference, Londres, outubro de 2010.

Apresentando fidlr: FInancial Data LoadeR.

fidlr é um complemento do RStudio projetado para simplificar o processo de download de dados financeiros de vários provedores. Esta versão inicial é um invólucro em torno da função getSymbols no pacote quantmod e apenas o Yahoo, Google, FRED e Oanda são suportados. Provavelmente vou adicionar funcionalidades ao longo do tempo. Como de costume com essas coisas apenas um lembrete amável: & # 8220; O SOFTWARE É FORNECIDO & # 8220; COMO ESTÁ & # 8221 ;, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO & # 8230; & # 8221;

Como instalar e usar o fidlr?

Você pode obter o addin / pacote de seu repositório Github aqui (Eu vou registrá-lo em CRAN mais tarde) Instale o addin. Existe um excelente tutorial para instalar o RStudio Addins aqui. Uma vez que o addin está instalado, ele deve aparecer no menu Addin. Basta escolher fidlr no menu e uma janela como ilustrada abaixo deve aparecer. Escolha um provedor de dados no menu suspenso Origem. Selecione um intervalo de datas no menu Data Digite o símbolo que deseja baixar na caixa de texto do instrumento. Para baixar vários símbolos basta digitar os símbolos separados por vírgulas. Use os botões de opção para escolher se deseja baixar o instrumento em um arquivo csv ou no ambiente global. O arquivo csv será salvo no diretório de trabalho e haverá um arquivo csv por instrumento. Pressione Executar para obter os dados ou Fechar para fechar o addin.

Mensagens de erro e avisos são manipulados pelos pacotes subjacentes (quantmod e Shiny) e podem ser lidos no console.

Esta é uma primeira versão do projeto, então não espere perfeição, mas espero que melhore com o tempo. Informe qualquer comentário, sugestão, erro, etc. & # 8230; para: thertradergmail.

Mantendo um banco de dados de arquivos de preços em R.

Fazer pesquisas quantitativas implica uma grande quantidade de dados crunching e um precisa de dados limpos e confiáveis para conseguir isso. O que é realmente necessário são dados limpos que sejam facilmente acessíveis (mesmo sem uma conexão com a Internet). A maneira mais eficiente de fazer isso por mim tem sido manter um conjunto de arquivos csv. Obviamente, esse processo pode ser tratado de várias maneiras, mas eu encontrei horas extras muito eficientes e simples para manter um diretório onde eu armazeno e atualize arquivos csv. Eu tenho um arquivo csv por instrumento e cada arquivo é nomeado após o instrumento que ele contém. A razão pela qual eu faço isso é dupla: Primeiro, eu não quero baixar dados (de preço) do Yahoo, Google, etc & # 8230; toda vez que eu quiser testar uma nova ideia, mas mais importante, uma vez que eu identifiquei e consertei um problema, eu não quero ter que fazer isso novamente na próxima vez que eu precisar do mesmo instrumento. Simples, mas muito eficiente até agora. O processo é resumido no gráfico abaixo.

Em tudo o que se segue, presumo que os dados estão vindo do Yahoo. O código terá que ser alterado para dados do Google, Quandl etc e # 8230; Além disso, apresento o processo de atualização dos dados diários de preços. A configuração será diferente para dados de freqüência mais alta e outro tipo de conjunto de dados (ou seja, diferente dos preços).

1 & # 8211; Download de dados inicial (listOfInstruments. R & amp; historicalData. R)

O arquivo fileOfInstruments. R é um arquivo contendo apenas a lista de todos os instrumentos.

Se um instrumento não é parte da minha lista (ou seja, nenhum arquivo csv na minha pasta de dados) ou se você fizer isso pela primeira vez, você terá que baixar o conjunto de dados históricos inicial. O exemplo abaixo baixa um conjunto de preços diários dos ETFs do Yahoo Finance de volta para janeiro de 2000 e armazena os dados em um arquivo csv.

2 & # 8211; Atualizar dados existentes (updateData. R)

O código abaixo começa a partir de arquivos existentes na pasta dedicada e atualiza todos eles um após o outro. Costumo executar esse processo todos os dias, exceto quando eu estiver no feriado. Para adicionar um novo instrumento, basta executar o passo 1 acima apenas para este instrumento.

3 & # 8211; Crie um arquivo em lote (updateDailyPrices. bat)

Outra parte importante do trabalho é criar um arquivo em lote que automatiza o processo de atualização acima (I & # 8217; m um usuário do Windows). Isso evita abrir o R / RStudio e executar o código a partir dele. O código abaixo é colocado em um arquivo. bat (o caminho deve ser alterado com a configuração do leitor). Observe que eu adicionei um arquivo de saída (updateLog. txt) para rastrear a execução.

O processo acima é extremamente simples porque ele apenas descreve como atualizar os dados de preços diários. Eu já usei isso por um tempo e tem funcionado muito bem para mim até agora. Para dados mais avançados e / ou freqüências mais altas, as coisas podem ficar muito mais complicadas.

Como de costume, qualquer comentário é bem-vindo.

A ascensão dos robôs (Advisors & # 8230;)

A indústria de gerenciamento de ativos está à beira de uma grande mudança. Ao longo dos últimos anos, os Robots Advisors (RA) emergiram como novos jogadores. O termo em si é difícil de definir, pois engloba uma grande variedade de serviços. Alguns são projetados para ajudar conselheiros tradicionais a alocar melhor o dinheiro de seus clientes e alguns são reais & # 8220; caixa preta & # 8221 ;. O usuário insere alguns critérios (idade, renda, filhos etc & # 8230;) e o robô propõe uma alocação feita sob medida. Entre esses dois extremos, uma gama completa de ofertas está disponível. Eu achei a definição da Wikipedia muito boa. & # 8220; Eles são uma classe de consultor financeiro que fornece gerenciamento de portfólio on-line com uma intervenção humana mínima & # 8221 ;. Mais precisamente, eles usam o gerenciamento de portfólio baseado em algoritmo para oferecer o espectro completo de serviços que um consultor tradicional ofereceria: reinvestimento de dividendos, relatórios de conformidade, rebalanceamento de carteira, extração de impostos etc & # 8230; (Bem, isso é o que a comunidade de investimentos quantitativos está fazendo há décadas!). A indústria ainda está em sua infância, com a maioria dos jogadores ainda gerenciando uma pequena quantia de dinheiro, mas eu só percebi o quão profunda a mudança foi quando eu estava em Nova York há alguns dias. Quando a RA recebe seus nomes na TV adiciona ou no telhado do taxi de Nova York você sabe que algo grande está acontecendo e # 8230;

está recebendo cada vez mais atenção da mídia e, acima de tudo, faz muito sentido a partir de uma perspectiva de investidor. Na verdade, existem duas vantagens principais na utilização da RA:

Taxas significativamente mais baixas sobre os conselheiros tradicionais O investimento é mais transparente e mais simples, o que é mais atraente para pessoas com conhecimentos financeiros limitados.

Nesta publicação, R é apenas uma desculpa para apresentar bem o que é uma grande tendência no setor de gerenciamento de ativos. O gráfico abaixo mostra as partes de mercado da RA mais popular do final de 2014. O código usado para gerar o gráfico abaixo pode ser encontrado no final desta publicação e os dados estão aqui.

Esses números são um pouco datados, desde a rapidez com que essa indústria evolui, mas ainda é muito informativa. Não é de surpreender que o mercado seja dominado por provedores dos EUA, como Wealthfront e Betterment, mas a RA surge em todo o mundo: Ásia (8Now!), Suíça (InvestGlass), França (Marie Quantier) e # 8230; .. Ele está começando a afetar significativamente da forma como os gestores de ativos tradicionais estão fazendo negócios. Um exemplo proeminente é a parceria entre Fidelity e Betterment. Desde dezembro de 2014, além da marca AUM de US $ 2 bilhões.

Apesar de tudo acima, acho que a verdadeira mudança está à nossa frente. Como eles usam menos intermediários e produtos de baixa comissão (como ETFs) eles cobram taxas muito mais baixas do que os conselheiros tradicionais. A RA certamente ganhará quotas de mercado significativas, mas também reduzirá as taxas cobradas pela indústria como um todo. Em última análise, isso afetará a forma como as empresas de investimento tradicionais fazem negócios. O gerenciamento ativo do portfólio, que está com dificuldades há alguns anos, vai sofrer ainda mais. As altas taxas que cobra serão ainda mais difíceis de justificar, a menos que se reinvente. Outro impacto potencial é o aumento de ETFs e produtos financeiros de baixa comissão em geral. Obviamente, isso começou há um tempo atrás, mas acho que o efeito será ainda mais pronunciado nos próximos anos. Novas gerações de ETFs rastreiam índices mais complexos e estratégias customizadas. Essa tendência ficará mais forte inevitavelmente.

Como de costume, qualquer comentário é bem-vindo.

R dicas de séries temporais financeiras que todos devem conhecer.

Há muitos tutoriais da série R que flutuam na web, este post não foi projetado para ser um deles. Em vez disso, quero apresentar uma lista dos truques mais úteis que encontrei quando lidei com séries temporais financeiras em R. Algumas das funções aqui apresentadas são incrivelmente poderosas, mas, infelizmente, estão escondidas na documentação, daí meu desejo de criar um post dedicado. Eu só abordo séries de tempos diários ou de frequência mais baixa. Lidar com dados de freqüência mais alta requer ferramentas específicas: pacotes de dados ou de alta freqüência são alguns deles.

xts: O pacote xts é o que se deve ter quando se trata de séries temporais em R. O exemplo abaixo carrega o pacote e cria uma série temporal diária de 400 dias de retornos normalmente distribuídos.

merge. xts (pacote xts): Isso é incrivelmente poderoso quando se trata de vincular duas ou mais vezes as séries, se elas têm o mesmo comprimento ou não. O argumento de junção faz a magia! determina como a ligação é feita.

apply. yearly / apply. monthly (package xts): Aplica uma função especificada a cada período distinto em um determinado objeto de série temporal. O exemplo abaixo calcula retornos mensais e anuais da segunda série no objeto tsInter. Note que eu uso a soma dos retornos (sem composição)

pontos de extremidade (pacote xts): Extrai os valores de índice de um determinado objeto xts correspondente às últimas observações, dado um período especificado por on. O exemplo dá o último dia do mês retorna para cada série no objeto tsInter usando o ponto final para selecionar a data.

na. locf (pacote zoológico): função genérica para substituir cada NA com o mais recente não-NA antes dele. Extremamente útil quando se lida com uma série temporal com alguns furos & # 8221; e quando esta série temporal é subsequentemente usada como entrada para uma função R que não aceita argumentos com NAs. No exemplo, crio uma série temporal de preços aleatórios, em seguida, inclui artificialmente alguns NAs e substitui-los pelo valor mais recente.

charts. PerformanceSummary (package PerformanceAnalytics): Para um conjunto de devoluções, crie um gráfico de índice de riqueza, barras para desempenho por período e gráfico submerso para redução. Isso é incrivelmente útil, pois exibe em uma única janela todas as informações relevantes para uma rápida inspeção visual de uma estratégia de negociação. O exemplo abaixo transforma a série de preços em um objeto xts e exibe uma janela com os 3 gráficos descritos acima.

A lista acima não é de forma alguma exaustiva, mas uma vez que você domine as funções descritas neste post, torna a manipulação de séries temporais financeiras muito mais fácil, o código mais curto e a legibilidade do código melhor.

Como de costume, qualquer comentário é bem-vindo.

Avaliação do fator na gestão quantitativa da carteira.

Quando se trata de gerenciar uma carteira de ações versus um benchmark, o problema é muito diferente de definir uma estratégia de retorno absoluto. No primeiro, é necessário manter mais ações do que no final, onde nenhum estoque pode ser realizado se não houver uma oportunidade suficiente. A razão para isso é o erro de rastreamento. Isso é definido como o desvio padrão do retorno da carteira menos o retorno do benchmark. Quanto menos ações forem mantidas em relação a um benchmark, maior será o erro de rastreamento (por exemplo, maior risco).

A análise que se segue é amplamente inspirada no livro # 8220; Gerenciamento de portfólio ativo # 8221; por Grinold & amp; Kahn. Esta é a bíblia para qualquer pessoa interessada em administrar um portfólio em relação a um benchmark. Eu encorajo fortemente qualquer pessoa com interesse no tópico a ler o livro do começo ao fim. É muito bem escrito e estabelece as bases do gerenciamento sistemático de portfólio ativo (não tenho afiliação ao editor ou aos autores).

Aqui, estamos tentando classificar com a maior precisão possível as ações no universo de investimento em uma base de retorno a termo. Muitas pessoas criaram muitas ferramentas e inúmeras variantes dessas ferramentas foram desenvolvidas para conseguir isso. Nesta publicação, foco em duas métricas simples e amplamente utilizadas: Coeficiente de Informações (IC) e Quantiles Return (QR).

O IC fornece uma visão geral da capacidade de previsão de fator. Mais precisamente, esta é uma medida de quão bem o fator classifica os estoques em uma base de retorno para a frente. O IC é definido como a correlação de classificação (ρ) entre a métrica (por exemplo, fator) e o retorno direto. Em termos estatísticos, a correlação de classificação é uma medida não paramétrica de dependência entre duas variáveis. Para uma amostra de tamanho n, as n pontuações brutas são convertidas em classificações e ρ é calculado a partir de:

O horizonte para o retorno para a frente deve ser definido pelo analista e é uma função da rotação da estratégia e da decaimento alfa (este tem sido objeto de pesquisa extensiva). Obviamente, os ICs devem ser o mais alto possível em termos absolutos.

Para o leitor afiado, no livro de Grinold & amp; Kahn é dada uma fórmula que liga Relação de informação (IR) e IC: com a amplitude sendo o número de apostas independentes (trades). Essa fórmula é conhecida como a lei fundamental do gerenciamento ativo. O problema é que, muitas vezes, definir com precisão a amplitude não é tão fácil quanto parece.

Para ter uma estimativa mais precisa do poder preditivo do fator, é necessário avançar um pouco e agrupar os estoques por quantile de fatores de fator, em seguida, analise o retorno direto médio (ou qualquer outra métrica de tendência central) de cada um desses quantiles. A utilidade desta ferramenta é direta. Um fator pode ter um bom IC, mas seu poder preditivo pode ser limitado a um pequeno número de ações. Isso não é bom, pois um gerente de portfólio terá que escolher ações dentro do universo inteiro para atender a sua restrição de erro de rastreamento. O bom retorno dos quantiles é caracterizado por uma relação monótona entre os quantiles individuais e os retornos diretos.

Todas as ações no índice S & amp; P500 (no momento da redação). Obviamente, há um viés de sobrevivência: a lista de ações no índice mudou significativamente entre o início e o final do período de amostragem, no entanto, é bom o suficiente apenas para fins ilustrativos.

O código abaixo faz o download dos preços das ações individuais no S & amp; P500 entre janeiro de 2005 e hoje (leva um tempo) e transforma os preços brutos em retorno nos últimos 12 meses e no último mês. O primeiro é o nosso fator, o último será usado como medida de retorno para frente.

Abaixo está o código para calcular o Coeficiente de Informação e o Retorno de Quantiles. Note-se que usei quintios neste exemplo, mas qualquer outro método de agrupamento (terciles, deciles, etc. & # 8230;) pode ser usado. isso realmente depende do tamanho da amostra, do que você quer capturar e do tempo em que deseja ter uma visão geral ampla ou se concentrar nas caudas de distribuição. Para estimar os retornos dentro de cada quintil, a mediana foi utilizada como estimador de tendência central. Esta medida é muito menos sensível a valores aberrantes do que a média aritmética.

E, finalmente, o código para produzir o gráfico de retorno Quantiles.

3 & # 8211; Como explorar as informações acima?

No gráfico acima Q1 é mais baixo após 12 meses de retorno e Q5 mais alto. Há um aumento quase monótono no retorno dos quantis entre Q1 e Q5, o que indica claramente que os estoques que caem em Q5 superam os que caem em Q1 em cerca de 1% ao mês. Isso é muito significativo e poderoso para um fator tão simples (não é realmente uma surpresa e # 8230;). Portanto, há maiores chances de vencer o índice por sobreponderar os estoques caindo no Q5 e subponderar aqueles que caem no Q1 em relação ao benchmark.

An IC of 0.0206 might not mean a great deal in itself but it’s significantly different from 0 and indicates a good predictive power of the past 12 months return overall. Formal significance tests can be evaluated but this is beyond the scope of this article.

The above framework is excellent for evaluating investments factor’s quality however there are a number of practical limitations that have to be addressed for real life implementation:

Rebalancing : In the description above, it’s assumed that at the end of each month the portfolio is fully rebalanced. This means all stocks falling in Q1 are underweight and all stocks falling in Q5 are overweight relative to the benchmark. This is not always possible for practical reasons: some stocks might be excluded from the investment universe, there are constraints on industry or sector weight, there are constraints on turnover etc… Transaction Costs : This has not be taken into account in the analysis above and this is a serious brake to real life implementation. Turnover considerations are usually implemented in real life in a form of penalty on factor quality. Transfer coefficient : This is an extension of the fundamental law of active management and it relaxes the assumption of Grinold’s model that managers face no constraints which preclude them from translating their investments insights directly into portfolio bets.

And finally, I’m amazed by what can be achieved in less than 80 lines of code with R…

Como de costume, qualquer comentário é bem-vindo.

Risk as a “Survival Variable”

I come across a lot of strategies on the blogosphere some are interesting some are a complete waste of time but most share a common feature: people developing those strategies do their homework in term of analyzing the return but much less attention is paid to the risk side its random nature. I’ve seen comment like “a 25% drawdown in 2011 but excellent return overall”. Well my bet is that no one on earth will let you experience a 25% loss with their money (unless special agreements are in place). In the hedge fund world people have very low tolerance for drawdown. Generally, as a new trader in a hedge fund, assuming that you come with no reputation, you have very little time to prove yourself. You should make money from day 1 and keep on doing so for a few months before you gain a bit of credibility.

First let’s say you have a bad start and you lose money at the beginning. With a 10% drawdown you’re most certainly out but even with a 5% drawdown the chances of seeing your allocation reduced are very high. This has significant implications on your strategies. Let’s assume that if you lose 5% your allocation is divided by 2 and you come back to your initial allocation only when you passed the high water mark again (e. g. the drawdown comes back to 0). In the chart below I simulated the experiment with one of my strategies.

You start trading in 1st June 2003 and all goes well until 23rd Jul. 2003 where your drawdown curve hits the -5% threshold (**1**). Your allocation is cut by 50% and you don’t cross back the high water mark level until 05th Dec. 2003 (**3**). If you have kept the allocation unchanged, the high water mark level would have been crossed on 28th Oct. 2003 (**2**) and by the end of the year you would have made more money.

But let’s push the reasoning a bit further. Still on the chart above, assume you get really unlucky and you start trading toward mid-June 2003. You hit the 10% drawdown limit by the beginning of August and you’re most likely out of the game. You would have started in early August your allocation would not have been cut at all and you end up doing a good year in only 4 full months of trading. In those two examples nothing has changed but your starting date….

The trading success of any individual has some form of path dependency and there is not much you can do about it. However you can control the size of a strategy’s drawdown and this should be addressed with great care. A portfolio should be diversified in every possible dimension: asset classes, investment strategies, trading frequencies etc…. From that perspective risk is your “survival variable”. If managed properly you have a chance to stay in the game long enough to realise the potential of your strategy. Otherwise you won’t be there next month to see what happens.

Search This Blog

Calendário forex on-line Resende

Sistema de negociação r

Comments

Post a Comment

Popular Posts

Opções de estoque impuesto a las ganancias

Sutton volatility trading strategies pty limited