Padrão de sopa de tartaruga forex

FOREX Estratégias Estratégia Forex, estratégia simples, Forex Trading Strategy, Forex Scalping.

Bolo de tartaruga de estratégia, sopa de tartaruga mais um.

Para alguns traders pediram que eu publicasse em seu site Trading System Turtles (ou como ela ainda o chama de "Sistema de Tartarugas"), e embora essa estratégia seja aplicável a todos os mercados e seja altamente aclamada no mercado. Os últimos 30 anos, mas ainda não vou ser sua publicação, mas apenas o toco brevemente, e agora consideramos a estratégia da Sopa de Tartarugas Linda Raschke e da Sopa de Tartaruga mais uma.

Trading System Turtles & # 8212; sistema de negociação de médio e longo prazo que foi originalmente inventado para os mercados futuros (incluindo contratos para o franco suíço, marco alemão, libra esterlina, franco francês, iene japonês e dólar canadense) e baseado em uma composição de 20 dias e 55 - extremos do dia (makismumov e minima) & # 8212; então certamente pode ser aplicado completamente no mercado forex, mas este veículo é um & # 171; mas & # 187; - fórmula bastante complexa para calcular a posição na forma de N.

É por isso que não vou publicar esta estratégia em seu site, e para quem será interessante & # 8212; leia-o aqui (abre em uma nova janela em formato pdf, que pode e salva no seu computador): Trading System Turtles.

Embora se deseje e modernize este sistema de negociação sem a quantidade N (não arrisque mais que 1-2% do depósito, o stop-loss fixado nos próximos mínimos e máximos locais, e exatamente da mesma maneira fora do mercado no avaria dos extremos de 10 dias) & # 8212; mas será uma estratégia completamente diferente & # 8230;

Tudo o que eu queria oferecer aprendido com este AT é que este sistema é o sistema de comércio de tartaruga COMPLETA, ou seja, suas regras básicas cobrem absolutamente todos os aspectos da negociação nos mercados financeiros e não deixam espaço para a intuição ou alguma adivinhação ao negociar!

Aqui estão todos os & # 171; componentes do sistema de negociação total e # 187; (que deve estar presente, em princípio, em qualquer estratégia forex e qualquer estratégia para os mercados financeiros):

Mercados & # 8212; O que comprar ou vender Position Sizing & # 8212; Como comprar ou vender Entradas & # 8212; Ao comprar ou vender Stops & # 8212; Quando sair de uma posição perdedora Exits & # 8212; Quando sair de uma posição vencedora Tactics & # 8212; Como comprar ou vender.

É por isso que este sistema comercial e permitiu que as tartarugas ganhasse nos mercados financeiros por tanto tempo!

E agora vamos passar para as estratégias de hoje:

1) Estratégia L. Raschke Turtle Soup.

Após a ocorrência da Tartaruga do Sistema de Negociação (que discutimos acima), notou-se que este veículo é inerente subsidência bastante grande do depósito e a baixa taxa de ganhos para a perda do grande número de falsas fugas nos mercados financeiros. É por isso que a aparente estratégia de & # 171; Turtle Soup & # 187; .

A estratégia TARTARUGA SOPA é encontrar os casos em que um avanço no mercado errado e, portanto, o preço não reverter ou reversão ocorre no mercado financeiro (no nosso caso, vamos considerar o mercado forex).

E embora algumas das reversões sejam apenas de curto prazo e fechem o acordo com lucro mínimo ou mesmo para zero, bem, às vezes com um mínimo de stop loss, mas às vezes, essas reversões serão fornecidas por médias ou reversão de tendência de longo prazo no mercado e assim nos permitem obter bons lucros.

E assim vamos concluir um acordo nas seguintes condições:

1. Abra o gráfico diário do par de moedas escolhido (embora quanto a mim, então esta estratégia pode ser aplicada a qualquer período de tempo (eu recomendo não menos do que M15), mas esses intervalos, os parâmetros de um trailing stop e recuo claro, diferem um pouco). Se você acha que o comércio em gráficos diários não lhe convém, porque você tem uma conta de negociação bastante pequena e # 8212; abra um centavo do forex.

2. A vela de hoje será sempre a 20ª da última vela, faixa de 20 dias, por isso, há 20 dias e são 20 dias mínimos e 20 dias de alta. Marque-os em um gráfico com linhas horizontais (se desejado por clareza).

3. No dia anterior, um mínimo ou máximo deve ser localizado a uma distância de pelo menos 4 dias a partir de hoje.

4. Uma vez que a vela de hoje, reescrito mínimo ou máximo (20 dias anteriores) e # 8212; colocar uma ordem pendente por preço de 5 a 10 pontos acima do preço mínimo da compra mínima de 20 dias anterior (por exemplo, pedir um buy-stop). E de acordo com os 5-10 pontos inferiores ao preço máximo de fechamento dos 20 dias de alta para fazer uma ordem de venda.

Além disso, este pedido pendente é válido apenas para a vela diária de hoje! Se não funcionasse até o fim das velas do dia de hoje & # 8212; delete isso.

5. Se o pedido for disparado, você deve colocar uma perda de parada alguns pips acima dos preços elevados das velas para as transações para a compra e, consequentemente, alguns pontos abaixo dos preços mínimos para promoções em venda.

6. Uma vez que a posição se torne lucrativa & # 8212; traduzi-lo para o ponto de equilíbrio e ajuste-o em uma parada final (parada de arraso universal ou MT4 padrão), que, para cada par de moedas deve ter sua própria & # 8212; mais volatilidade no mercado (por exemplo, pares de GBPUSD, GBPJPY) por uma parada posterior acima (e, portanto, o nível de tradução para o ponto de equilíbrio também) & # 8212; como 50-70 pontos.

Se o par de moedas for menos volátil (USDJPY e EURUSD (embora ultimamente e não seja chamado de menos volátil)) & # 8212; stop-loss-stop de 30-50 pontos.

7. Também neste sistema comercial existem regras para a reentrada no mercado:

Se durante o primeiro ou segundo dia após o acordo de abertura, trabalhou um stop-loss & # 8212; reinstale a ordem pendente no mesmo nível que a primeira ordem (ver parágrafo 4) e # 8212; mas esta regra é válida apenas para o 1º e 2º dia de negociação!

2) Estratégia L. Raschke Turtle Soup plus One.

1. Emergindo no mercado 20 dias, mínimo ou máximo, mas deve ser feito com pelo menos 3 velas fechadas anteriormente. Isso, pelo menos, fecha ou abaixo do mínimo anterior de 20 dias. Consequentemente, o máximo subiu para o nível ou ligeiramente superior ao máximo anterior de 20 dias.

2. Pendente ordem comprar parar definido no dia seguinte ao dia do encerramento velas ao nível dos 20 anteriores dnevngo mínimo & # 8212; para transações para a compra ou no máximo de 20 dias para pechinchas à venda.

Da mesma forma, se o curso do dia a transação não estiver aberta & # 8212; exclua uma garantia!

3. Stop-loss é definido na abertura de um warrant por alguns pontos abaixo do último mínimo (1 ou 2 dias) para as transações para a compra e, portanto, alguns pontos acima do último pico (1 ou 2 dias ) para transações à venda.

4. Do mesmo modo, usamos uma parada para sair de uma posição & # 8212; seu valor é aproximadamente o mesmo que em & # 171; Sopa de Tartaruga & # 187; e ustanavivaetsya a vontade! Por não definir uma parada final, você pode pegar e preços do mercado ravorot & # 8212; Você decide (como no exemplo veshe)!

Só quero avisá-lo que, nos gráficos diários, esses modelos não aparecem com freqüência, mas se nalizirovat vários pares de moedas, o número de transações será mais garantido!

UPDATE: Só quero acrescentar que estes modelos são: Sopa de Tartaruga, Sopa de Tartaruga mais Um é quase sempre acompanhado por indicadores diverentsiyami MACD, Estocástico, CCI, observando assim a divergência destes indicadores, e você pode facilmente encontrar o modelo acima descrito.

Através desta estratégia, o comércio forex você pode comprar.

Nota: se você deseja receber as atualizações Adviser & # 8212; DEIXE feedback positivo na loja Plati. ru sem especificar e-mail no corpo das revisões! e-mail por favor indique na página de pagamento & # 8212; o que indica onde os bens serão entregues!

Os resultados do teste experiente Sopa Turtle / Turtle Soup plus One & # 8212; 2 em 1, negocia estratégia de forex & # 171; Sopa de tartaruga, sopa de tartaruga mais um # 187 ;:

1) Teste a forex strategy & # 171; Turtle Soup & # 187; & # 8212; EURUSD (H1) & # 8212; Desde 2008 !

2) Teste a estratégia forex & # 171; Turtle Soup & # 187; & # 8212; EURUSD (H4) - desde 2008!

3) Teste a estratégia forex & # 171; Turtle Soup & # 187; & # 8212; EURUSD (D1) & # 8212; desde 2008 !

Consultor de testes para fornecer o par de moedas EURUSD e apenas a estratégia & # 171; Turtle Soup & # 171 ;, embora o conselheiro tenha fornecido para mudar a 2 ª estratégia & # 171; Sopa de tartaruga + One & # 171 ;!

Se houver novas configurações para os outros pares de moedas e # 8212; Eles serão enviados para todos os compradores que deixem comentários sobre a EA vão colocar na loja Plati. ru!

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Baixar o indicador MT4 - Calculadora de gerenciamento de dinheiro:

Padrão de sopa de tartaruga.

Que excelentes interlocutores :)

Todos dinâmicos e muito positivamente.

Confirmado. Foi e comigo. Podemos falar sobre isso.

A hora não é fácil.

Teste padrão de sopa de tartaruga | Estratégia de Negociação (Setup & # 038; Exit 1)

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Turtle Soup Plus One Trading Strategy, Fonte: Street Smarts | Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Probabilidade Elevada, M. Gordon Publishing Group, 1996). Conceito: estratégia de negociação baseada em falhas falsas. Os testes padrões da sopa da tartaruga negociam de encontro ao sistema de comércio da tartaruga. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho da configuração do padrão e da saída à direita. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração comercial: Long Trades: O mercado faz um novo 2o-bar baixo (novo breakout). O anterior 20-bar baixo (antigo breakout) foi feito pelo menos 3 barras antes. O fechamento do mínimo atual de 20 bar (novo breakout) deve ser igual ou inferior ao mínimo de 20 barras anteriores (fuga antiga). Negociações curtas: o mercado faz um novo 2o-bar alto (novo breakout). O anterior 20-bar alto (antigo breakout) foi feito pelo menos 3 barras mais cedo. O fechamento da atual altura de 20 bar (novo breakout) deve ser igual ou superior ao anterior 20-bar alto (fuga antiga). No teste de sensibilidade, o valor padrão 20-bar é substituído por um intervalo Channel_ # 1 & # 8243; (Tabela 1). Entrada comercial: Long Trades: uma parada de compra é colocada na barra seguinte após a configuração no nível anterior de 20 bar (antigo breakout). Operações curtas: uma parada de venda é colocada na barra seguinte após a configuração no nível anterior de 20 bar (antigo breakout). No teste de sensibilidade, o valor padrão 20-bar é substituído por um intervalo Channel_ # 1 & # 8243 ;. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLABВ®.

III. Teste de sensibilidade com Slippage da Comissão.

Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Deslocamento da Comissão: Ronda de R $ 100).

IV. Avaliação: Teste padrão de sopa de tartaruga | Estratégia de Negociação.

Teste padrão de sopa de tartaruga | Estratégia de Negociação (Setup & # 038; Exit 2)

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Turtle Soup Plus One Trading Strategy, Fonte: Street Smarts | Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Probabilidade Elevada, M. Gordon Publishing Group, 1996). Conceito: estratégia de negociação baseada em falhas falsas. Os testes padrões da sopa da tartaruga negociam de encontro ao sistema de comércio da tartaruga. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho da configuração do padrão e saída do tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração comercial: Long Trades: O mercado faz um novo 2o-bar baixo (novo breakout). O anterior 20-bar baixo (antigo breakout) foi feito pelo menos 3 barras antes. O fechamento da baixa atual de 20 bar (nova fuga) deve estar no ou abaixo do valor anterior de 20 bar (breakout antigo). Negociações curtas: o mercado faz um novo 2o-bar alto (novo breakout). O anterior 20-bar alto (antigo breakout) foi feito pelo menos 3 barras mais cedo. O fechamento da corrente de 20 bar de altura (nova fuga) deve estar na ou acima da anterior 20 bar de altura (breakout antigo). No teste de sensibilidade, o valor padrão 20-bar é substituído por um intervalo Channel_ # 1 & # 8243; (Tabela 1). Entrada comercial: Long Trades: uma parada de compra é colocada na barra seguinte após a configuração no nível anterior de 20 bar (antigo breakout). Operações curtas: uma parada de venda é colocada na barra seguinte após a configuração no nível anterior de 20 bar (antigo breakout). No teste de sensibilidade, o valor padrão 20-bar é substituído por um intervalo Channel_ # 1 & # 8243 ;. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLABВ®.

III. Teste de sensibilidade com Slippage da Comissão.

Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Deslocamento da Comissão: Ronda de R $ 100).

IV. Avaliação: Teste padrão de sopa de tartaruga | Estratégia de Negociação.

Padrões de gráfico - Sopa de tartaruga mais uma.

Eu aplico análise técnica para negociação de curto prazo. Eu sou o autor do livro "Trading The US Markets - Um Guia Completo para Mercados dos EUA para Comerciantes e Investidores Internacionais", publicado pela Harriman House em 31 de julho de 2008.

O objetivo do padrão é lucrar com fugas falsas. Quando a tendência é forte, a reversão não será longa. No entanto, às vezes as reversões podem ser bastante lucrativas. É um típico padrão de negociação de swing, funcionando bem em mercados voláteis. As regras são:

- O mínimo de 20 dias anterior deve ser pelo menos três dias antes. O fechamento do dia deve ser igual ou inferior ao mínimo de 20 dias anterior.

- A alta anterior de 20 dias deve ser pelo menos três dias antes. O fechamento do dia deve ser igual ou superior ao máximo anterior de 20 dias.

Como comerciante a tempo parcial, à noite, você pode planejar negócios para o dia seguinte e inserir as ordens de parada de entrada do sistema e parar a perda.

Como exemplo, você pode ver na figura uma Configuração de Sopa de Tartaruga Plus One em Costco Wholesale (COST).

Este artigo destina-se apenas a fins informativos. As opiniões são somente as do autor. Faça mais pesquisas e consulte o seu consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento / negociação. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por perdas que podem resultar como resultado da negociação com base nesta análise.

Informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado conselho ou recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança. Nós não oferecemos e não podemos oferecer conselhos de investimento. Para mais informações, leia nosso aviso legal.

Sopa de tartaruga FOREX.

Bolo de tartaruga de estratégia, sopa de tartaruga mais um.

Trading System Turtles - sistema de negociação de médio e longo prazo que foi originalmente inventado para os mercados de futuros (incluindo contratos para o franco suiço, marca alemã, libra esterlina, franco francês, iene japonês e dólar canadense) e baseia-se na quebra dos 20 dia e extrema de 55 dias (minima e makismumov) - então certamente pode ser aplicado completamente no mercado forex, mas no TC há uma fórmula "NO" - bastante complexa para calcular a quantidade de posições como o valor N.

É por isso que não vou publicar esta estratégia no seu site e para quem será interessante - lê-la aqui (abre em uma nova janela em formato pdf, e você pode economizar em seu computador): Trading System Turtles.

Embora, se você quiser, você pode atualizar e este sistema de negociação sem a quantidade N (não arrisque mais de 1-2% do depósito, o stop-loss definido nos mínimos e máximos locais mais próximos, bem, apenas fora do mercado, o avaria dos extremos de 10 dias) - mas será uma estratégia completamente diferente.

Eastholme Turtle é sistema de negociação completo, ou seja, suas regras básicas cobrem absolutamente todos os aspectos da negociação nos mercados financeiros e não deixam espaço para a intuição ou alguma adivinhação ao negociar!

Aqui estão todos os "componentes de um sistema de negociação completo" (que deve estar presente, em princípio, em qualquer estratégia forex e qualquer estratégia para os mercados financeiros):

Mercados - O que comprar ou vender.

Dimensionamento da posição - Quanto comprar ou vender.

Entradas - Quando comprar ou vender.

Paradas - Quando está fora de uma posição perdedora.

Saídas - Quando ir de uma posição vencedora.

Táticas - Como comprar ou vender.

É por isso que este sistema comercial e permitiu que as tartarugas ganhasse nos mercados financeiros por tanto tempo!

Agora vamos seguir as estratégias de hoje:

1) Estratégia L. Raschke Turtle Soup.

Depois de uma Tartaruga do Sistema de Negociação (que discutimos acima), notou-se que este veículo é caracterizado por um afundamento bastante grande do depósito e a baixa taxa de ganhos para a perda do grande número de falsas fugas nos mercados financeiros. É por isso que a estratégia surgiu "Sopa de tartaruga".

A essência da estratégia TURTLE SOUP é encontrar casos em que um avanço no mercado seja errado e, portanto, o preço não retrocede ou reverte no mercado financeiro (no nosso caso, consideramos o mercado Forex).

E, embora algumas das reversões só sejam de curto prazo e ajudem a fechar o negócio com lucro mínimo ou nenhum no bezubytku, bem, às vezes com uma perda de parada mínima, mas às vezes essas reversões serão fornecidas pela tendência de médio ou longo prazo mercado de reversão e assim nos permitem obter um bom lucro.

E assim faremos um acordo com as seguintes condições:

1. Abra o gráfico diário para os pares de moeda escolhidos (embora para mim, então esta estratégia pode ser aplicada a qualquer período de tempo (eu recomendo não menos que M15), mas para esses intervalos, os parâmetros de um trailing stop e o recuo certamente irá diferir um pouco). Se você acha que o comércio em gráficos diários não se adequa a você, porque você tem uma conta de negociação bastante pequena - a conta forex abre um centavo.

2. Hoje, uma vela é sempre a 20ª vela, a última faixa de 20 dias, então considere isso há 20 dias e encontre o mínimo de 20 dias e o máximo de 20 dias. Marque-os no gráfico por linhas horizontais (se necessário para maior clareza).

3. O mínimo ou o máximo do dia anterior devem ser localizados a uma distância mínima de 4 dias a partir de hoje.

4. Assim que a vela atual reescrever um mínimo ou máximo (20 dias anteriores) - coloque um pedido pendente no preço de 5-10 pontos maior que o preço mínimo da compra mínima de 20 dias (ou seja, uma ordem de compra) ). E, consequentemente, 5-10 pontos abaixo do preço de fechamento da ordem máxima de 20 dias de venda de lugares altos.

E este pedido pendente é válido somente para a vela diária atual! Se não funcionou até o fim das velas do dia de hoje - exclua-o.

5. Se o pedido for disparado, você deve colocar uma perda de parada alguns pontos acima do preço máximo das velas para as transações para a compra e, consequentemente, alguns pontos abaixo do preço mínimo para as transações para a venda.

6. Assim que a posição se tornar rentável - traduz-la para um ponto de equilíbrio e configurá-la em uma parada final (Paragem final universal ou MT4 padrão), que para cada par de moedas deve ter a sua própria - a maior volatilidade no mercado ( por exemplo, pares de GBPUSD, GBPJPY) por uma parada final acima (e, portanto, o nível de tradução para o ponto de equilíbrio também) - como 50-70 pontos.

Se o par de moedas for menos volátil (USDJPY e EURUSD (embora ultimamente e não seja chamado de menos volátil)) - pontos de parada-perda de trânsito 30-50.

7. Também neste sistema comercial existem regras para a reentrada no mercado:

Se durante o primeiro ou segundo dia após o acordo de abertura, funcionou uma perda de parada - novamente anulou o pedido no mesmo nível que a primeira ordem (ver parágrafo 4) - mas esta regra só é válida para o 1º e 2º dia de negociação !

2) Estratégia L. Raschke Turtle Soup plus One.

1. Emergindo no mercado 20 dias, mínimo ou máximo, mas deve ser feito com pelo menos 3 velas fechadas anteriormente. Este mínimo é fechado para nível ou ligeiramente abaixo do mínimo de 20 dias anterior. Conseqüentemente, o máximo subiu para o nível ou ligeiramente superior ao máximo anterior de 20 dias.

2. Pendente de compra de compra concluída no dia seguinte às velas do dia de encerramento dos 20 minutos anteriores do dnevngo - para as transações para a compra ou no máximo de 20 dias para as transações em venda.

Da mesma forma, se o curso do dia a transação não estiver aberta - exclua o pedido!

3. Stop-loss definido imediatamente após a abertura da ordem alguns pips abaixo do último nível (1º ou 2º dia) para as transações para a compra e, portanto, alguns pontos acima do último pico (1º ou 2 dias) para as transações para venda.

4. Da mesma forma, usamos uma parada para sair de uma posição - sua magnitude é aproximadamente igual à da "Sopa de tartaruga" e ustanavivaetsya a vontade! Uma vez que, sem configurar uma parada final, você pode pegar e comprar preços no mercado - depende de você (como um exemplo de veshe)!

Só quero avisá-lo de que, nos gráficos diários, esses modelos não aparecem com freqüência, mas se nalizirovat vários pares de moedas, o número de transações será maior!

UPDATE: só quero acrescentar que estes modelos são: Sopa de Tartaruga, Sopa de Tartaruga mais Um é quase sempre acompanhado por indicadores diverentsiyami MACD, Estocástico, CCI, observando assim a divergência destes indicadores, você pode facilmente encontrar e o modelo acima descrito.

Padrões de curto prazo: sopa de tartaruga.

O comércio Swing com padrões de alta volatilidade a curto prazo pode proporcionar boas oportunidades para lucros.

- Hoje, você deve ter um novo mínimo de 20 dias e o mínimo de 20 dias anterior deve ser pelo menos quatro dias antes.

- Depois que o novo baixo ocorreu, coloque uma entrada de buy-stop de cinco a 10 carrapatos acima dos mínimos anteriores de 20 dias.

- O mínimo de 20 dias anterior deve ser pelo menos três dias antes. O fechamento do dia deve ser igual ou inferior ao mínimo de 20 dias anterior.

- A entrada buy-stop é colocada no dia seguinte na baixa anterior de 20 dias.

Figura 2: Sopa de Tartaruga Plus One, aveia. Em 3 de dezembro de 2004, no contrato de futuros de aveia, o mercado imprimiu uma nova alta de 20 dias. Depois de uma espécie de triângulo otimista durou 13 dias, os preços fecharam em uma nova alta de 20 dias - interessante o suficiente para um seguidor de tendência e alguém que olharia padrões de gráfico como triângulos. Os triângulos bullish em uma tendência de alta mostram um bom número de saídas de continuação de tendência (alguém diz que cerca de 70%, mas não realizamos estatísticas sobre isso!). Este dia é uma configuração para o Turtle Soup Plus One. No dia seguinte, após um gapup aberto (comum nessas situações), os preços retornam ao intervalo do dia anterior dando um sinal de venda. Felizmente, você encontrou aqui uma expansão de volatilidade, dando-lhe lucros muito bonitos. Dependendo da sua estratégia de saída, você poderia ter fechado o seu comércio no final do mesmo dia, ou no dia seguinte aberto (seta azul), esperando uma lacuna a seu favor (isso não foi o caso), ou à direita sua parada (resulta muito dependendo de suas escolhas). Os preços após esta breve armadilha de venda continuaram sua tendência de alta para novos níveis logo após.

- Suas regras de gerenciamento de dinheiro.

- Sua disciplina na aplicação do stop-loss.

- O ambiente de alta volatilidade em que o comércio ocorre.

- Seu julgamento sobre as condições do mercado (por exemplo, força da tendência, volatilidade e assim por diante)

Além disso, muitas vezes acontecerá que você será impedido por causa do ruído do mercado ou algum movimento de engenharia e, em seguida, o mercado vai novamente seu caminho.

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R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Teste padrão de sopa de tartaruga). Fonte: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Street Smarts | Estratégias de negociação de curto prazo de alta probabilidade. M. Gordon Publishing Group, Inc. Conceito: estratégia de negociação baseada em falhas falsas (The Turtle Soup Pattern é comercializado contra o Turtle Trading System). Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho da configuração do padrão e saída final. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração comercial: Long Trades: O mercado faz um novo 2o-bar baixo (novo breakout). O anterior 20-bar baixo (antigo breakout) foi feito pelo menos 3 barras antes. O fechamento da baixa atual de 20 bar (nova fuga) deve estar no ou abaixo do valor anterior de 20 bar (breakout antigo). Negociações curtas: o mercado faz um novo 2o-bar alto (novo breakout). O anterior 20-bar alto (antigo breakout) foi feito pelo menos 3 barras mais cedo. O fechamento da corrente de 20 bar de altura (nova fuga) deve estar na ou acima da anterior 20 bar de altura (breakout antigo). No teste de sensibilidade, o valor padrão & # 8220; 20-bar & # 8221; é substituído por um intervalo & # 8220; Channel_ # 1 & # 8221; (Tabela 1). Entrada comercial: Long Trades: uma parada de compra é colocada na barra seguinte após a configuração no nível anterior de 20 bar (antigo breakout). Operações curtas: uma parada de venda é colocada na barra seguinte após a configuração no nível anterior de 20 bar (antigo breakout). No teste de sensibilidade, o valor padrão & # 8220; 20-bar & # 8221; é substituído por um intervalo & # 8220; Channel_ # 1 & # 8221 ;. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: Channel_ # 1 e amp; Channel_ # 2 (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

LowerChannel (Channel_ # 1) é o menor baixo ao longo de um período de Channel_ # 1.

UpperChannelExit (Channel_ # 2) é a maior alta em um período de Channel_ # 2.

LowerChannelExit (Channel_ # 2) é o menor baixo ao longo de um período de Channel_ # 2.

Channel_ # 2 = [1, 40], Step = 1;

Operações curtas: uma parada de venda é colocada na próxima barra após a configuração no nível de breakout anterior.

Channel Exit: Long Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do LowerChannelExit [i-1]. Short Trades: Um stop de compra é colocado um tick acima do UpperChannelExit [i-1]. Índice: i.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

Channel_ # 2 = [1, 40], Step = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: Channel_ # 1 e amp; Channel_ # 2 (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Avaliação: Teste padrão de sopa de tartaruga | Estratégia de Negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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